Análisis del riesgo de crédito de la cartera de microcréditos en la cooperativa ´SAC PELILEO LTDA.´ sucursal Latacunga durante el período abril 2018 a marzo 2019. Rosa Angelica Panchi Lema y Nataly Germania Timbila Herrera.

By:

Panchi Lema Rosa Angelica

Contributor(s):

Timbila Herrera Nataly Germania

Material type: Text

TextEcuador :Latacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi ; 2019Description: 67 páginas. ; 30 cmContent type:

texto

Media type:

no mediado

Carrier type:

volumen

Subject(s):

RIESGOS DE CRÉDITO MODELOS ESTADÍSTICOS SIMULACIÓN MONTECARLO PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO PÉRDIDA ESPERADA PÉRDIDA INESPERADA PÉRDIDA CATASTRÓFICA

DDC classification:

PROYECTO 657 P188ds

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Documento

Contents:

1. Información General. 2. Justificación del proyecto. 3. Formulación del problema. 4. Beneficiarios del proyecto. 5. El problema de Investigación. 6. Objetivos. 7. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 8. Fundamentación científico técnica. 9. Preguntas científicas. 10. Metodología. 11. Análisis y discusión de resultados. 12. Impactos. 13. Conclusiones. 14. Recomendaciones.

Dissertation note: Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoria); Montenegro, Efrén; Dir. Summary: Debido a la naturaleza riesgosa de la actividad crediticia, el riesgo de crédito se considera uno de los principales problemas que presentan las instituciones financieras, haciéndose indispensable mantener un control constante de este riesgo, con el objeto de detectar a tiempo problemas futuros con la recuperación de dichos créditos, en la actualidad las instituciones financieras identifican el riesgo crediticio de sus operaciones, a través de la asignación de calificaciones a sus clientes, derivando en el inadecuado control en la otorgación de créditos. El presente proyecto integrador, tuvo como objetivo principal, analizar el riesgo de la cartera de microcréditos en la Cooperativa ´SAC Pelileo Ltda.´ sucursal Latacunga, estimando el valor de pérdida por riesgo de crédito, durante el período Abril 2018 a Marzo 2019. Para la consecución del mismo, se utilizó un enfoque cuantitativo debido a que partimos de una muestra de datos de días de retraso en pagos por cliente, agregando variables de escala nominal, de razón e intervalo, a través de instrumentos que permitieron aplicar modelos estadísticos orientados a la estimación de probabilidades de incumplimiento (deafult) y a la medición del Riesgo de Crédito en la cartera de microcréditos, como es el modelo Probit, el modelo Credimonitor y el Credi VaR a través de la simulación Montecarlo. Al aplicar la simulación Montecarlo y obtener el CrediVaR a un nivel de confianza del 95%, los resultados de la pérdida esperada, inesperada y catastrófica fueron de

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Tesis	Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ	Colección / Fondo / Acervo / Resguardo	PROYECTO 657 P188ds (Browse shelf(Opens below))	Ej.1	Available		PI-001219

Incluye CD-Rom y Anexos

Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoria); Montenegro, Efrén; Dir.

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA

Debido a la naturaleza riesgosa de la actividad crediticia, el riesgo de crédito se considera uno de los principales problemas que presentan las instituciones financieras, haciéndose indispensable mantener un control constante de este riesgo, con el objeto de detectar a tiempo problemas futuros con la recuperación de dichos créditos, en la actualidad las instituciones financieras identifican el riesgo crediticio de sus operaciones, a través de la asignación de calificaciones a sus clientes, derivando en el inadecuado control en la otorgación de créditos. El presente proyecto integrador, tuvo como objetivo principal, analizar el riesgo de la cartera de microcréditos en la Cooperativa ´SAC Pelileo Ltda.´ sucursal Latacunga, estimando el valor de pérdida por riesgo de crédito, durante el período Abril 2018 a Marzo 2019. Para la consecución del mismo, se utilizó un enfoque cuantitativo debido a que partimos de una muestra de datos de días de retraso en pagos por cliente, agregando variables de escala nominal, de razón e intervalo, a través de instrumentos que permitieron aplicar modelos estadísticos orientados a la estimación de probabilidades de incumplimiento (deafult) y a la medición del Riesgo de Crédito en la cartera de microcréditos, como es el modelo Probit, el modelo Credimonitor y el Credi VaR a través de la simulación Montecarlo. Al aplicar la simulación Montecarlo y obtener el CrediVaR a un nivel de confianza del 95%, los resultados de la pérdida esperada, inesperada y catastrófica fueron de 03.747,50, 62,50 y 04.210,00 respectivamente, concluyendo que los resultados de la simulación son más robustos por ser una técnica que considera los efectos de la incertidumbre como elemento fundamental del riesgo.

Facultad de Ciencias Administrativas ;

Carrera de Contabilidad y Auditoría,

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